Сравнение JDIUX с SWRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX).
JDIUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JDIUX и SWRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDIUX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | 2.58% | 40.46% | -0.24% | 19.42% | -4.89% | 12.99% | 4.84% | 15.58% | -18.60% | 23.99% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 5.02% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, JDIUX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции JDIUX уступали акциям SWRLX по среднегодовой доходности: 8.88% против 9.33% соответственно.
JDIUX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 8.88%
SWRLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 41.33%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDIUX и SWRLX
JDIUX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Доходность на риск
JDIUX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
JDIUX
SWRLX
Сравнение JDIUX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDIUX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 2.62 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 3.17 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.47 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 13.14 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDIUX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.62 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JDIUX и SWRLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIUX и SWRLX
Дивидендная доходность JDIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности SWRLX в 7.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | 8.73% | 8.95% | 11.97% | 7.25% | 2.56% | 3.45% | 1.52% | 2.51% | 4.68% | 1.65% | 1.60% | 1.35% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 7.27% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок JDIUX и SWRLX
Максимальная просадка JDIUX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIUX и SWRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDIUX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -59.44% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.73% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -34.19% | +8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | -35.95% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -9.52% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -11.68% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.10% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIUX и SWRLX
John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX) имеют волатильность 7.53% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDIUX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 7.36% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 10.91% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 16.04% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 17.24% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.76% | +0.60% |