Сравнение JDIUX с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
JDIUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JDIUX и FSPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDIUX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | -0.60% | 40.46% | -0.24% | 19.42% | -4.89% | 12.99% | 4.84% | 15.58% | -18.60% | 23.99% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | -1.94% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Доходность по периодам
С начала года, JDIUX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью -1.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JDIUX имеют среднегодовую доходность 8.53%, а акции FSPSX немного впереди с 8.65%.
JDIUX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -11.81%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 8.53%
FSPSX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDIUX и FSPSX
JDIUX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Доходность на риск
JDIUX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
JDIUX
FSPSX
Сравнение JDIUX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDIUX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.11 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.56 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.54 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 5.93 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDIUX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.11 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.51 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между JDIUX и FSPSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIUX и FSPSX
Дивидендная доходность JDIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности FSPSX в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | 9.01% | 8.95% | 11.97% | 7.25% | 2.56% | 3.45% | 1.52% | 2.51% | 4.68% | 1.65% | 1.60% | 1.35% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.22% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок JDIUX и FSPSX
Максимальная просадка JDIUX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIUX и FSPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDIUX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -33.69% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.39% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -29.41% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | -33.69% | -10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -10.86% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -6.59% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.96% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIUX и FSPSX
Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) составляет 6.64%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что JDIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDIUX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 7.04% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 10.63% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 16.79% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 15.77% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.47% | +0.86% |