PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIUX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDIUX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

JDIUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JDIUX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDIUX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		-0.60%40.46%-0.24%19.42%-4.89%12.99%4.84%15.58%-18.60%23.99%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, JDIUX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JDIUX имеют среднегодовую доходность 8.53%, а акции FSGEX немного впереди с 8.55%.

JDIUX

1 день
0.18%
1 месяц
-11.81%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
4.21%
1 год
24.86%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.48%
10 лет*
8.53%

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с JDIUX:
JDIUX с VOOJDIUX с FTIHXJDIUX с IDHQJDIUX с QQQJDIUX с JFIVXJDIUX с VTJDIUX с VOT
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий JDIUX и FSGEX

JDIUX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

JDIUX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIUX
Ранг доходности на риск JDIUX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIUX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIUX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIUX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIUX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIUX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIUX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIUXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.93

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.89

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

7.46

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIUX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIUX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIUX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIUXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между JDIUX и FSGEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIUX и FSGEX

Дивидендная доходность JDIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности FSGEX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		9.01%8.95%11.97%7.25%2.56%3.45%1.52%2.51%4.68%1.65%1.60%1.35%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок JDIUX и FSGEX

Максимальная просадка JDIUX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIUX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDIUXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-34.74%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.24%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-29.66%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

-34.74%

-9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-11.24%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-8.51%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.86%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIUX и FSGEX

Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) составляет 6.64%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что JDIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDIUXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.21%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

10.85%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

16.09%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

15.14%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

16.12%

+1.21%