Сравнение JDIEX с GATEX
JDIEX (Easterly Hedged Equity Fund) and GATEX (Gateway Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, JDIEX returned 8.96%/yr vs 6.77%/yr for GATEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JDIEX charges 1.26%/yr vs 0.93%/yr for GATEX.
Доходность
Сравнение доходности JDIEX и GATEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDIEX показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у GATEX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции JDIEX превзошли акции GATEX по среднегодовой доходности: 8.96% против 6.77% соответственно.
JDIEX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 8.96%
GATEX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам JDIEX и GATEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | 6.54% | 11.87% | 17.36% | 14.58% | -2.74% | 11.25% | 7.57% | 12.11% | 1.56% | 6.68% |
GATEX Gateway Fund | 3.31% | 10.07% | 15.55% | 14.43% | -12.06% | 11.24% | 6.92% | 10.84% | -4.39% | 9.66% |
Correlation
The correlation between JDIEX and GATEX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.81 |
The correlation between JDIEX and GATEX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDIEX vs. GATEX — Ранг доходности на риск
JDIEX
GATEX
Сравнение JDIEX c GATEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Gateway Fund (GATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDIEX | GATEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.37 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 2.42 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.81 | 11.20 | +5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDIEX и GATEX
Максимальная просадка JDIEX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки GATEX в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIEX и GATEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDIEX | GATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -29.74% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -6.01% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.66% | -11.52% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -16.39% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.63% | -16.39% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -1.48% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -3.90% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.20% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIEX и GATEX
Текущая волатильность для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) составляет 2.47%, в то время как у Gateway Fund (GATEX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что JDIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDIEX | GATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 2.73% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 5.85% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 7.55% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 9.63% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.72% | 8.92% | +1.80% |
Сравнение комиссий JDIEX и GATEX
JDIEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии GATEX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIEX и GATEX
JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATEX Gateway Fund | 0.18% | 0.22% | 0.42% | 0.67% | 0.63% | 0.43% | 0.83% | 1.09% | 1.15% | 1.01% | 1.36% | 1.84% |
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.23% | 2.45% | 10.68% | 8.01% | 1.99% | 10.75% | 2.57% | 0.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDIEX and GATEX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GATEX has higher volatility (2.73%) compared to JDIEX (2.47%). In terms of maximum drawdown, JDIEX dropped -17.63% vs GATEX's -29.74%.
JDIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDIEX и GATEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор