Сравнение JDEUX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JDEUX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDEUX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -5.01% | 16.42% | 31.20% | 28.29% | -18.04% | 30.45% | 20.76% | 17.11% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JDEUX показывает доходность -5.01%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
JDEUX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 14.82%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDEUX и TANDX
JDEUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
JDEUX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
JDEUX
TANDX
Сравнение JDEUX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDEUX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | -0.82 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | -1.08 | +2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.86 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.69 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | -2.00 | +8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDEUX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.82 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.00 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.01 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между JDEUX и TANDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDEUX и TANDX
Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.70% | 5.41% | 11.31% | 1.33% | 2.90% | 13.06% | 3.99% | 11.40% | 14.27% | 1.48% | 1.62% | 5.87% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JDEUX и TANDX
Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDEUX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -95.17% | +40.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -13.14% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.27% | -95.17% | +63.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -95.10% | +88.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -18.93% | +11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 4.50% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDEUX и TANDX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что JDEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDEUX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.19% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 7.33% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 12.04% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 1,010.25% | -991.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 852.44% | -832.70% |