Сравнение JDEUX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Pin Oak Equity (POGSX).
JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JDEUX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDEUX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -5.01% | 16.42% | 31.20% | 28.29% | -18.04% | 30.45% | 20.76% | 31.33% | -5.45% | 21.64% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, JDEUX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции JDEUX превзошли акции POGSX по среднегодовой доходности: 14.82% против 13.32% соответственно.
JDEUX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 14.82%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDEUX и POGSX
JDEUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
JDEUX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
JDEUX
POGSX
Сравнение JDEUX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDEUX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.85 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.90 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.38 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 13.83 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDEUX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.85 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.30 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между JDEUX и POGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDEUX и POGSX
Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.70% | 5.41% | 11.31% | 1.33% | 2.90% | 13.06% | 3.99% | 11.40% | 14.27% | 1.48% | 1.62% | 5.87% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок JDEUX и POGSX
Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDEUX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -89.46% | +35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -10.96% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.27% | -29.81% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -33.05% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -5.97% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -36.91% | +29.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.68% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDEUX и POGSX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что JDEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDEUX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.50% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 13.08% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 19.70% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.88% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 18.57% | +1.17% |