Сравнение JDEUX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности JDEUX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDEUX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -5.01% | 16.42% | 31.20% | 28.29% | -18.04% | 30.45% | 20.76% | 31.33% | -5.45% | 21.64% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JDEUX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции JDEUX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 14.82% против 13.56% соответственно.
JDEUX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 14.82%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDEUX и FSKAX
JDEUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JDEUX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
JDEUX
FSKAX
Сравнение JDEUX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDEUX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.98 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.49 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.50 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 7.20 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDEUX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.98 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.61 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между JDEUX и FSKAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDEUX и FSKAX
Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.70% | 5.41% | 11.31% | 1.33% | 2.90% | 13.06% | 3.99% | 11.40% | 14.27% | 1.48% | 1.62% | 5.87% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок JDEUX и FSKAX
Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDEUX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -35.01% | -19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -12.42% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.27% | -25.39% | -5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -35.01% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -6.20% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -4.05% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.60% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDEUX и FSKAX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.38% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDEUX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.52% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.85% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 18.69% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.42% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 18.44% | +1.30% |