PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDEUX с FRDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDEUX с FRDPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX).

JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г.. FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JDEUX и FRDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDEUX и FRDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDEUX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		-4.47%16.42%31.20%28.29%-18.04%30.45%20.76%31.33%-5.45%21.64%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		-2.32%11.96%10.92%12.10%-10.69%26.62%16.29%29.83%-5.27%17.33%

Доходность по периодам

С начала года, JDEUX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у FRDPX с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции JDEUX превзошли акции FRDPX по среднегодовой доходности: 14.89% против 10.78% соответственно.

JDEUX

1 день
0.57%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-2.37%
1 год
15.78%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
14.89%

FRDPX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.71%
1 год
10.19%
3 года*
9.48%
5 лет*
7.92%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Franklin Rising Dividends Fund

Часто сравнивают с JDEUX:
JDEUX с SPMOJDEUX с VOOJDEUX с JLGMXJDEUX с TISPXJDEUX с VINIXJDEUX с RGAGXJDEUX с USNQX
Часто сравнивают с FRDPX:
FRDPX с VOOFRDPX с VFIAXFRDPX с DGROFRDPX с EHSTXFRDPX с LCEAXFRDPX с FDFIXFRDPX с VTI

Сравнение комиссий JDEUX и FRDPX

JDEUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRDPX в 0.85%.

FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund
JDEUX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

JDEUX vs. FRDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDEUX
Ранг доходности на риск JDEUX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDEUX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDEUX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDEUX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDEUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDEUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FRDPX
Ранг доходности на риск FRDPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDEUX c FRDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDEUXFRDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.71

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.04

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

4.76

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDEUX vs. FRDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDEUX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDPX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDEUX и FRDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDEUXFRDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.71

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.60

-0.01

Корреляция

Корреляция между JDEUX и FRDPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDEUX и FRDPX

Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности FRDPX в 10.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDEUX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		5.66%5.41%11.31%1.33%2.90%13.06%3.99%11.40%14.27%1.48%1.62%5.87%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		10.49%10.25%10.15%4.60%4.96%4.42%0.82%3.01%5.20%0.90%3.09%5.30%

Просадки

Сравнение просадок JDEUX и FRDPX

Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки FRDPX в -51.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и FRDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDEUXFRDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-51.57%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-7.34%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.27%

-21.07%

-10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.71%

-34.89%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-4.90%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-5.84%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.31%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JDEUX и FRDPX

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что JDEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDEUXFRDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.19%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

7.77%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

15.30%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

15.39%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

17.17%

+2.57%