Сравнение JDEUX с BKTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).
JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JDEUX и BKTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDEUX и BKTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -4.47% | 16.42% | 31.20% | 28.29% | -18.04% | 30.45% | 20.76% | 31.33% | -5.45% | 21.64% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | -3.25% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, JDEUX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у BKTSX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции JDEUX превзошли акции BKTSX по среднегодовой доходности: 14.89% против 13.72% соответственно.
JDEUX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 14.89%
BKTSX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDEUX и BKTSX
JDEUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JDEUX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск
JDEUX
BKTSX
Сравнение JDEUX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDEUX | BKTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.52 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.53 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 7.29 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDEUX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.62 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между JDEUX и BKTSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDEUX и BKTSX
Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности BKTSX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.66% | 5.41% | 11.31% | 1.33% | 2.90% | 13.06% | 3.99% | 11.40% | 14.27% | 1.48% | 1.62% | 5.87% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.17% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JDEUX и BKTSX
Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и BKTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDEUX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -34.97% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -8.87% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.27% | -24.98% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -34.97% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -5.50% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -4.59% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.60% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDEUX и BKTSX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) имеют волатильность 5.39% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDEUX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.47% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.74% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 18.57% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 17.37% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 18.39% | +1.35% |