Сравнение JDESX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JDESX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDESX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -4.46% | 16.33% | 31.02% | 28.23% | -18.15% | 30.35% | 20.65% | 17.02% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.80% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JDESX показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.80%.
JDESX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 14.77%
TANDX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- -10.07%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и TANDX
JDESX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
JDESX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
JDESX
TANDX
Сравнение JDESX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDESX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.83 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | -1.09 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.86 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.76 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | -2.20 | +8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDESX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.83 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.00 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.01 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между JDESX и TANDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и TANDX
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности TANDX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.58% | 5.33% | 11.20% | 1.23% | 2.79% | 12.94% | 3.89% | 11.29% | 14.15% | 1.39% | 1.40% | 5.56% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.77% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и TANDX
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDESX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -95.17% | +40.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -13.14% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -95.17% | +63.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -95.11% | +89.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -18.98% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 4.56% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и TANDX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что JDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDESX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.19% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 7.32% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 12.01% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 1,010.25% | -991.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 852.20% | -832.46% |