Сравнение JDESX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JDESX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDESX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -4.46% | 16.33% | 31.02% | 28.23% | -18.15% | 18.67% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, JDESX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
JDESX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 14.77%
SVPFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и SVPFX
JDESX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
JDESX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
JDESX
SVPFX
Сравнение JDESX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDESX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.45 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.63 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.65 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 3.54 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDESX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.45 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JDESX и SVPFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и SVPFX
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.58% | 5.33% | 11.20% | 1.23% | 2.79% | 12.94% | 3.89% | 11.29% | 14.15% | 1.39% | 1.40% | 5.56% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и SVPFX
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDESX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -6.37% | -48.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -5.22% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -0.35% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -1.99% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.98% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и SVPFX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что JDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDESX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 0.85% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 1.37% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 8.01% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 5.59% | +13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 5.59% | +14.15% |