Сравнение JDESX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JDESX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDESX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -4.98% | 16.33% | 31.02% | 28.23% | -18.15% | 30.35% | 20.65% | 31.16% | -13.43% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, JDESX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
JDESX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 14.71%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и GQEIX
JDESX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
JDESX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
JDESX
GQEIX
Сравнение JDESX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDESX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.45 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.69 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.77 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 1.97 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDESX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.45 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между JDESX и GQEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и GQEIX
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.61% | 5.33% | 11.20% | 1.23% | 2.79% | 12.94% | 3.89% | 11.29% | 14.15% | 1.39% | 1.40% | 5.56% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и GQEIX
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDESX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -28.48% | -26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -8.30% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -20.44% | -10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -6.26% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -5.69% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.40% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и GQEIX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что JDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDESX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 2.76% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 7.32% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 12.44% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 15.88% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 18.88% | +0.86% |