PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDESX с BKTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDESX с BKTSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).

JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JDESX и BKTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDESX и BKTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		-4.46%16.33%31.02%28.23%-18.15%30.35%20.65%31.16%-5.53%21.49%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		-3.25%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, JDESX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у BKTSX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции JDESX превзошли акции BKTSX по среднегодовой доходности: 14.77% против 13.72% соответственно.

JDESX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-2.39%
1 год
15.69%
3 года*
20.00%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.77%

BKTSX

1 день
0.74%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-1.39%
1 год
17.54%
3 года*
18.17%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Часто сравнивают с JDESX:
JDESX с ALBAXJDESX с VOOJDESX с SPYJDESX с FXAIXJDESX с JUEMXJDESX с HAWXJDESX с SWPPX
Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с ACWXBKTSX с VOOBKTSX с FGCKXBKTSX с BDBKXBKTSX с BASMXBKTSX с BRGKXBKTSX с BDOKX

Сравнение комиссий JDESX и BKTSX

JDESX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.

JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Доходность на риск

JDESX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDESX
Ранг доходности на риск JDESX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDESX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDESX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDESX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDESX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDESX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDESX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDESXBKTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.00

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.53

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

7.29

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDESX vs. BKTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDESX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKTSX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDESX и BKTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDESXBKTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.00

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.75

-0.32

Корреляция

Корреляция между JDESX и BKTSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDESX и BKTSX

Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности BKTSX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		5.58%5.33%11.20%1.23%2.79%12.94%3.89%11.29%14.15%1.39%1.40%5.56%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.17%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDESX и BKTSX

Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и BKTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDESXBKTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-34.97%

-19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-8.87%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.30%

-24.98%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.71%

-34.97%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-5.50%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-4.59%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.60%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JDESX и BKTSX

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) имеют волатильность 5.38% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDESXBKTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.47%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.74%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

18.57%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

17.37%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

18.39%

+1.35%