Сравнение JCTR с PSCX
JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JCTR is passively managed, while PSCX is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.
Доходность
Сравнение доходности JCTR и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JCTR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCTR и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCTR JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF | 0.00% | 13.55% | 24.74% | 27.51% | -18.76% | 29.86% | 1.44% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 5.11% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -7.35% | 9.03% | 0.81% |
Correlation
The correlation between JCTR and PSCX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between JCTR and PSCX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов JCTR и PSCX
Секторы
JCTR
PSCX
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Промышленность
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Технологии
JCTR
PSCX
Финансовые услуги
JCTR
PSCX
Потребительский циклический сектор
JCTR
PSCX
Здравоохранение
JCTR
PSCX
Коммуникационные услуги
JCTR
PSCX
Промышленность
JCTR
PSCX
Энергетика
JCTR
PSCX
Потребительский защитный сектор
JCTR
PSCX
Недвижимость
JCTR
PSCX
Коммунальные услуги
JCTR
PSCX
Сырьевые материалы
JCTR
PSCX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCTR vs. PSCX — Ранг доходности на риск
JCTR
PSCX
Сравнение JCTR c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCTR | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.27 | — |
Просадки
Сравнение просадок JCTR и PSCX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCTR | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -10.20% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.12% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.87% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JCTR и PSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCTR | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.53% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.07% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.96% | — |
Сравнение комиссий JCTR и PSCX
JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCTR и PSCX
Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCTR JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF | 0.43% | 0.61% | 1.04% | 1.88% | 1.53% | 1.13% | 0.13% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JCTR and PSCX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.
JCTR has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for PSCX.
They also come from different issuers: JPMorgan and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.75% for PSCX.
Подберите оптимальное распределение для JCTR и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор