PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с JTEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - JCTR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. JCTR is passively managed, while JTEK is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%12.88%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%

Correlation

The correlation between JCTR and JTEK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.70

Over the past year, the correlation between JCTR and JTEK has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JCTR и JTEK

Секторы
JCTR
JTEK

Технологии

37.2%
63.8%

Финансовые услуги

14.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.2%

Здравоохранение

9.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

9.5%
17.9%

Промышленность

6.3%
2.2%

Энергетика

2.9%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Недвижимость

2.3%
1.0%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

JCTR
37.2%
JTEK
63.8%

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
JTEK
4.5%

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
JTEK
9.2%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
JTEK
1.5%

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
JTEK
17.9%

Промышленность

JCTR
6.3%
JTEK
2.2%

Энергетика

JCTR
2.9%
JTEK
0.8%

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
JTEK

-

Недвижимость

JCTR
2.3%
JTEK
1.0%

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
JTEK

-

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
JTEK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с ENFRJCTR с CRBNJCTR с USCLJCTR с ONEOJCTR с OEFJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

JCTR vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.26

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и JTEK

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.61%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.80%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.58%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и JTEK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

24.32%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

27.36%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

27.36%

—

Сравнение комиссий JCTR и JTEK

JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и JTEK

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and JTEK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

JCTR has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for JTEK.

JCTR is categorized as Large Cap Blend Equities, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.65% for JTEK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор