PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JCTR tracks the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и IUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%27.51%-18.76%29.86%2.11%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%0.25%

Correlation

The correlation between JCTR and IUS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.85

Over the past year, the correlation between JCTR and IUS has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JCTR и IUS

Секторы
JCTR
IUS

Технологии

37.2%
22.4%

Финансовые услуги

14.7%
6.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.7%

Здравоохранение

9.5%
12.8%

Коммуникационные услуги

9.5%
14.7%

Промышленность

6.3%
9.7%

Энергетика

2.9%
10.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
7.4%

Недвижимость

2.3%
0.5%

Коммунальные услуги

2.0%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
3.3%

Технологии

JCTR
37.2%
IUS
22.4%

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
IUS
6.8%

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
IUS
10.7%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
IUS
12.8%

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
IUS
14.7%

Промышленность

JCTR
6.3%
IUS
9.7%

Энергетика

JCTR
2.9%
IUS
10.9%

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
IUS
7.4%

Недвижимость

JCTR
2.3%
IUS
0.5%

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
IUS
1.0%

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
IUS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с CRBNJCTR с ENFRJCTR с USCLJCTR с OEFJCTR с ONEOJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

JCTR vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.26

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.85

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и IUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.67%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.07%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.86%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и IUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.26%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.00%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.04%

—

Сравнение комиссий JCTR и IUS

JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и IUS

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and IUS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.43% for JCTR.

JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.19% for IUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор