PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с FTIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JCTR tracks the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и FTIF

2026 (YTD)202520242023
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%24.34%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%12.52%

Correlation

The correlation between JCTR and FTIF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.54

Over the past year, the correlation between JCTR and FTIF has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JCTR и FTIF

Секторы
JCTR
FTIF

Технологии

37.2%
4.1%

Финансовые услуги

14.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%
3.2%

Здравоохранение

9.5%

-

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Промышленность

6.3%
16.5%

Энергетика

2.9%
44.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Недвижимость

2.3%
12.1%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.7%
20.1%

Технологии

JCTR
37.2%
FTIF
4.1%

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
FTIF
3.2%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
FTIF

-

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
FTIF

-

Промышленность

JCTR
6.3%
FTIF
16.5%

Энергетика

JCTR
2.9%
FTIF
44.1%

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
FTIF

-

Недвижимость

JCTR
2.3%
FTIF
12.1%

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
FTIF

-

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
FTIF
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с CRBNJCTR с ENFRJCTR с USCLJCTR с OEFJCTR с ONEOJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX

Доходность на риск

JCTR vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.75

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и FTIF

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-27.83%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.46%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.50%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.00%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и FTIF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.00%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.96%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.96%

—

Сравнение комиссий JCTR и FTIF

JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и FTIF

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FTIF в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and FTIF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.43% for JCTR.

JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.60% for FTIF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор