PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCRAX с MCSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCRAX с MCSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCRAX (ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund) and MCSTX (MFS Commodity Strategy Fund Class R4) are both Commodities funds. Over the past 5 years, JCRAX returned 11.57%/yr vs 11.45%/yr for MCSTX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JCRAX charges 1.36%/yr vs 0.91%/yr for MCSTX.

Доходность

Сравнение доходности JCRAX и MCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JCRAX показывает доходность 24.57%, а MCSTX немного выше – 24.65%.

JCRAX

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.27%
С начала года
24.57%
6 месяцев
25.01%
1 год
44.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
11.57%
10 лет*
8.50%

MCSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.53%
С начала года
24.65%
6 месяцев
24.81%
1 год
39.09%
3 года*
17.20%
5 лет*
11.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCRAX и MCSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		24.57%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%0.65%
MCSTX
MFS Commodity Strategy Fund Class R4		24.65%18.51%5.09%-6.15%13.37%27.60%-0.21%-1.04%

Correlation

The correlation between JCRAX and MCSTX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.90

The correlation between JCRAX and MCSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

MFS Commodity Strategy Fund Class R4

Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с PCLPXJCRAX с AVPEXJCRAX с SMTRXJCRAX с RLIIXJCRAX с ALIBXJCRAX с LPEFXJCRAX с BCSKX
Часто сравнивают с MCSTX:
MCSTX с PCLPXMCSTX с FFGIXMCSTX с DBCMXMCSTX с MDIJXMCSTX с FFGAXMCSTX с DCMSXMCSTX с EIPCX

Доходность на риск

JCRAX vs. MCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MCSTX
Ранг доходности на риск MCSTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSTX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCRAX c MCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCRAXMCSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.53

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.17

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.46

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.51

4.85

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.00

15.64

+11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCRAX vs. MCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCRAX на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSTX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCRAX и MCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCRAXMCSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.53

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.33

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.36

-0.13

Просадки

Сравнение просадок JCRAX и MCSTX

Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки MCSTX в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и MCSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCRAXMCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-37.67%

-24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-8.17%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-9.77%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-37.67%

+11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-3.02%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.39%

-17.49%

-8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.53%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JCRAX и MCSTX

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX) имеют волатильность 4.19% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCRAXMCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.34%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

13.54%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

15.70%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

34.69%

-14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

29.99%

-11.89%

Сравнение комиссий JCRAX и MCSTX

JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии MCSTX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCRAX и MCSTX

Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности MCSTX в 12.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.07%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%
MCSTX
MFS Commodity Strategy Fund Class R4		12.90%16.08%3.30%2.21%27.44%56.14%0.87%1.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCRAX and MCSTX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSTX has higher volatility (4.34%) compared to JCRAX (4.19%). In terms of maximum drawdown, JCRAX dropped -62.03% vs MCSTX's -37.67%.

JCRAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCRAX и MCSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор