Сравнение JCPUX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
JCPUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 23 февр. 2005 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPUX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPUX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 0.26% | 8.07% | 2.87% | 6.46% | -12.73% | -0.10% | 7.87% | 8.93% | -0.05% | 4.32% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPUX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции JCPUX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 2.55% против 17.57% соответственно.
JCPUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.55%
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPUX и VHIAX
JCPUX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
JCPUX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
JCPUX
VHIAX
Сравнение JCPUX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPUX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.76 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.23 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.08 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 3.45 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPUX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.76 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.49 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.80 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.34 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между JCPUX и VHIAX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPUX и VHIAX
Дивидендная доходность JCPUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 5.04% | 4.94% | 4.96% | 4.10% | 3.45% | 3.32% | 4.43% | 3.30% | 3.15% | 2.89% | 2.84% | 3.49% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок JCPUX и VHIAX
Максимальная просадка JCPUX за все время составила -16.81%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPUX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPUX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.81% | -85.49% | +68.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -15.76% | +13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | -35.25% | +18.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.81% | -35.25% | +18.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -12.50% | +10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -40.36% | +38.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 4.93% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPUX и VHIAX
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) составляет 1.60%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что JCPUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPUX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 6.88% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 12.63% | -10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 22.62% | -18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 22.45% | -16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 22.16% | -17.54% |