Сравнение JCPUX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JCPUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 23 февр. 2005 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPUX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPUX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 0.26% | 8.07% | 2.87% | 6.46% | -12.73% | -0.10% | 7.87% | 8.93% | -0.05% | 4.32% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPUX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JCPUX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 2.55% против 3.95% соответственно.
JCPUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.55%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPUX и JMSIX
JCPUX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JCPUX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JCPUX
JMSIX
Сравнение JCPUX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPUX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.03 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 3.57 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.50 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.47 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 13.07 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPUX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.03 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.76 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.03 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.76 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между JCPUX и JMSIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPUX и JMSIX
Дивидендная доходность JCPUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 5.04% | 4.94% | 4.96% | 4.10% | 3.45% | 3.32% | 4.43% | 3.30% | 3.15% | 2.89% | 2.84% | 3.49% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCPUX и JMSIX
Максимальная просадка JCPUX за все время составила -16.81%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPUX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPUX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.81% | -18.40% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -1.64% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | -11.39% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.81% | -18.40% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -1.28% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.60% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.43% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPUX и JMSIX
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JCPUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPUX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.77% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 1.67% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 2.59% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 3.69% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 3.85% | +0.77% |