PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPUX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCPUX с JHEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCPUX (JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6) and JHEQX (JPMorgan Hedged Equity Fund Class I) are both mutual funds - JCPUX is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Index, while JHEQX is a Hedge Fund fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JCPUX returned 2.43%/yr vs 8.85%/yr for JHEQX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. JCPUX charges 0.38%/yr vs 0.58%/yr for JHEQX.

Доходность

Сравнение доходности JCPUX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCPUX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции JCPUX уступали акциям JHEQX по среднегодовой доходности: 2.43% против 8.85% соответственно.

JCPUX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.75%
6 месяцев
0.90%
1 год
5.74%
3 года*
5.07%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.43%

JHEQX

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.39%
1 год
6.73%
3 года*
9.21%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCPUX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCPUX
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6		0.75%8.07%2.87%6.46%-12.73%-0.10%7.87%8.93%-0.05%4.32%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-1.88%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Correlation

The correlation between JCPUX and JHEQX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2014 г.

-0.04

The correlation between JCPUX and JHEQX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с JCPUX:
JCPUX с BCPIXJCPUX с EINFXJCPUX с TIBDXJCPUX с GUGAXJCPUX с TGRNXJCPUX с AAIIXJCPUX с AMFIX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с SPYJHEQX с JEPIJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с LCSIXJHEQX с CMNIX

Доходность на риск

JCPUX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPUX
Ранг доходности на риск JCPUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPUX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPUX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPUX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPUX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPUXJHEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.09

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.52

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

1.00

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

3.47

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPUX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPUX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPUX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPUXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.09

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.79

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.95

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.86

+0.08

Просадки

Сравнение просадок JCPUX и JHEQX

Максимальная просадка JCPUX за все время составила -16.81%, что меньше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPUX и JHEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCPUXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.81%

-18.85%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-6.88%

+4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

-13.07%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-14.34%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.81%

-18.85%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-3.17%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-2.18%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.98%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPUX и JHEQX

JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что JCPUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCPUXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.51%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

4.78%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

6.33%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

8.86%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

9.38%

-4.74%

Сравнение комиссий JCPUX и JHEQX

JCPUX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPUX и JHEQX

Дивидендная доходность JCPUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности JHEQX в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCPUX
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6		5.08%4.94%4.96%4.10%3.45%3.32%4.43%3.30%3.15%2.89%2.84%3.49%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.62%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Часто задаваемые вопросы

JCPUX and JHEQX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCPUX has higher volatility (1.26%) compared to JHEQX (0.51%). In terms of maximum drawdown, JCPUX dropped -16.81% vs JHEQX's -18.85%.

JCPUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCPUX и JHEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор