Сравнение JCMAX с KMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).
JCMAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 нояб. 2009 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JCMAX и KMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCMAX и KMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | -0.34% | 5.82% | 18.44% | 15.87% | -16.24% | 19.67% | 22.33% | 32.37% | -8.43% | 20.96% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 1.97% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, JCMAX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у KMVAX с доходностью 1.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JCMAX имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции KMVAX немного отстают с 10.26%.
JCMAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 10.72%
KMVAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCMAX и KMVAX
JCMAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.
Доходность на риск
JCMAX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск
JCMAX
KMVAX
Сравнение JCMAX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCMAX | KMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.20 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.79 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.17 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 6.23 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCMAX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.20 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.63 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.40 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между JCMAX и KMVAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCMAX и KMVAX
Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности KMVAX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 6.18% | 6.16% | 8.60% | 0.31% | 2.63% | 7.65% | 11.63% | 8.54% | 12.89% | 5.69% | 3.23% | 5.06% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 5.19% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок JCMAX и KMVAX
Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и KMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCMAX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -65.81% | +27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -11.33% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -24.84% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -45.41% | +7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -6.82% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -10.04% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.95% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCMAX и KMVAX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) составляет 5.20%, в то время как у Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что JCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCMAX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 6.55% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 12.31% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 20.21% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 18.30% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 20.10% | -0.50% |