Сравнение JCMAX с GWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).
JCMAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 нояб. 2009 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности JCMAX и GWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCMAX и GWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | -0.34% | 5.82% | 18.44% | 15.87% | -16.24% | 19.67% | 22.33% | 32.37% | -8.43% | 20.96% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 5.40% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 26.78% | -25.30% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, JCMAX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции JCMAX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 10.72% против 6.03% соответственно.
JCMAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 10.72%
GWSAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCMAX и GWSAX
JCMAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.
Доходность на риск
JCMAX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск
JCMAX
GWSAX
Сравнение JCMAX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCMAX | GWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.36 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.56 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.33 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 1.09 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCMAX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.36 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.34 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между JCMAX и GWSAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCMAX и GWSAX
Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности GWSAX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 6.18% | 6.16% | 8.60% | 0.31% | 2.63% | 7.65% | 11.63% | 8.54% | 12.89% | 5.69% | 3.23% | 5.06% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.95% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCMAX и GWSAX
Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и GWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCMAX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -55.75% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -13.17% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -18.91% | -6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -50.67% | +12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -3.37% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -9.31% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.94% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCMAX и GWSAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что JCMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCMAX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 3.03% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 7.12% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 16.07% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 15.43% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 20.06% | -0.46% |