Сравнение JCI с FJTSY
JCI (Johnson Controls International plc) and FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) are both stocks. JCI operates in Engineering & Construction (Industrials), while FJTSY operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, JCI returned 14.82%/yr vs 18.80%/yr for FJTSY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JCI и FJTSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у FJTSY с доходностью -19.30%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям FJTSY по среднегодовой доходности: 14.82% против 18.80% соответственно.
JCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 14.82%
FJTSY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -15.64%
- 1 год
- -6.30%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 18.80%
Сравнение доходности по годам JCI и FJTSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 20.66% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | -19.30% | 55.98% | 17.49% | 12.77% | -22.86% | 19.18% | 54.48% | 49.76% | -12.38% | 29.23% |
Correlation
The correlation between JCI and FJTSY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
JCI:
$4.91
FJTSY:
$257.52
JCI:
29.34
FJTSY:
0.09
JCI:
7.44
FJTSY:
0.00
JCI:
5.55
FJTSY:
0.01
JCI:
$12.49B
FJTSY:
$3.55T
JCI:
$8.93B
FJTSY:
$1.32T
JCI:
$3.12B
FJTSY:
$439.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. FJTSY — Ранг доходности на риск
JCI
FJTSY
Сравнение JCI c FJTSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Fujitsu Ltd ADR (FJTSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCI | FJTSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | -0.17 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -0.37 | +9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCI | FJTSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.13 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.17 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.21 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок JCI и FJTSY
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки FJTSY в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и FJTSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCI | FJTSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -62.04% | -24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -33.59% | +20.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | -33.59% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | -47.55% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | -47.55% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -24.29% | +22.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.71% | -22.75% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 14.97% | -10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и FJTSY
Текущая волатильность для Johnson Controls International plc (JCI) составляет 10.20%, в то время как у Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что JCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJTSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCI | FJTSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 13.95% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 34.57% | -13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 42.99% | -15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 33.76% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 31.82% | -3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и FJTSY
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как FJTSY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | 0.00% | 0.36% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.30% | 1.30% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.09% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и FJTSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Fujitsu Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JCI и FJTSY
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
FJTSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 458.88B при выручке в 1.07T, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
FJTSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 154.67B при выручке в 1.07T, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
FJTSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 107.66B при выручке в 1.07T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
JCI and FJTSY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FJTSY has higher volatility (13.95%) compared to JCI (10.20%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -86.83% vs FJTSY's -62.04%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCI и FJTSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор