Сравнение JCE с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
JCE - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности JCE и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCE и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund | -3.82% | 9.06% | 27.90% | 10.67% | -14.29% | 47.67% | 3.59% | 30.50% | -11.11% | 31.98% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JCE показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JCE имеют среднегодовую доходность 11.76%, а акции PROVX немного отстают с 11.71%.
JCE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 11.76%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCE и PROVX
JCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
JCE vs. PROVX — Ранг доходности на риск
JCE
PROVX
Сравнение JCE c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCE | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 3.81 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCE | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.73 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JCE и PROVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCE и PROVX
Дивидендная доходность JCE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund | 8.67% | 8.03% | 8.05% | 9.45% | 17.22% | 9.89% | 6.57% | 6.84% | 9.23% | 17.33% | 8.68% | 19.27% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок JCE и PROVX
Максимальная просадка JCE за все время составила -57.63%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCE и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCE | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -57.65% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -12.54% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -27.48% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -27.48% | -16.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -10.07% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -13.23% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.29% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCE и PROVX
Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что JCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCE | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 4.20% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 8.81% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 14.60% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 15.59% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 16.12% | +6.40% |