Сравнение JCE с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
JCE - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JCE и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCE и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund | -3.82% | 9.06% | 27.90% | 10.67% | -14.29% | 47.67% | 3.59% | 30.50% | -11.11% | 31.98% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JCE показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции JCE уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 11.76% против 15.31% соответственно.
JCE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 11.76%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCE и MRFOX
JCE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
JCE vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
JCE
MRFOX
Сравнение JCE c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCE | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.33 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.57 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.68 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 1.75 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCE | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.33 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.92 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.07 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.06 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между JCE и MRFOX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCE и MRFOX
Дивидендная доходность JCE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund | 8.67% | 8.03% | 8.05% | 9.45% | 17.22% | 9.89% | 6.57% | 6.84% | 9.23% | 17.33% | 8.68% | 19.27% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCE и MRFOX
Максимальная просадка JCE за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCE и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCE | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -29.10% | -28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -7.09% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -12.98% | -17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -29.10% | -14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -5.32% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -2.37% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.77% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCE и MRFOX
Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что JCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCE | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 3.04% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 7.08% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 11.83% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 12.04% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 14.29% | +8.23% |