PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCE с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCE с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Baron Partners Fund (BPTRX).

JCE - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности JCE и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCE и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		-3.82%9.06%27.90%10.67%-14.29%47.67%3.59%30.50%-11.11%31.98%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, JCE показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции JCE уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 11.76% против 23.66% соответственно.

JCE

1 день
1.42%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.65%
1 год
12.27%
3 года*
16.69%
5 лет*
11.43%
10 лет*
11.76%

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Equity Alpha Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с JCE:
JCE с QQQJCE с WINC.ASJCE с JPSTJCE с QQQXJCE с EXGJCE с TILIXJCE с ADX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий JCE и BPTRX

JCE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund

Доходность на риск

JCE vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCE
Ранг доходности на риск JCE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCE c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCEBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.29

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.38

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.85

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

10.35

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCE vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCE на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCE и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCEBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.29

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.32

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.13

Корреляция

Корреляция между JCE и BPTRX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCE и BPTRX

Дивидендная доходность JCE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		8.67%8.03%8.05%9.45%17.22%9.89%6.57%6.84%9.23%17.33%8.68%19.27%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок JCE и BPTRX

Максимальная просадка JCE за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCE и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCEBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-64.11%

+6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-14.79%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-49.87%

+19.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-51.26%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-8.65%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-13.82%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.08%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JCE и BPTRX

Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что JCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCEBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

4.78%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

22.21%

-11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

33.35%

-15.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

33.90%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

32.72%

-10.20%