PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCE с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCE с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

JCE - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности JCE и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCE и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		-3.82%9.06%27.90%10.67%-14.29%47.67%3.59%30.50%-11.11%31.98%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, JCE показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции JCE превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 11.76% против 10.73% соответственно.

JCE

1 день
1.42%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.65%
1 год
12.27%
3 года*
16.69%
5 лет*
11.43%
10 лет*
11.76%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Equity Alpha Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с JCE:
JCE с QQQJCE с WINC.ASJCE с JPSTJCE с QQQXJCE с EXGJCE с TILIXJCE с ADX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий JCE и AMRGX

JCE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund

Доходность на риск

JCE vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCE
Ранг доходности на риск JCE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCE c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCEAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.71

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.20

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

2.91

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCE vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCE и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCEAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.10

+0.31

Корреляция

Корреляция между JCE и AMRGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCE и AMRGX

Дивидендная доходность JCE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		8.67%8.03%8.05%9.45%17.22%9.89%6.57%6.84%9.23%17.33%8.68%19.27%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCE и AMRGX

Максимальная просадка JCE за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCE и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCEAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-80.32%

+22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-13.98%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-35.42%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-35.42%

-8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-11.44%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-40.45%

+31.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

5.78%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JCE и AMRGX

Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и American Growth Fund Series One (AMRGX) имеют волатильность 7.07% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCEAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

7.00%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

23.66%

-12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

28.35%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

21.88%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

21.32%

+1.20%