Сравнение JCCIX с HPS
JCCIX (John Hancock Small Cap Core Fund) and HPS (John Hancock Preferred Income Fund III) are both mutual funds - JCCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by John Hancock, while HPS is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JCCIX returned 10.33%/yr vs 5.37%/yr for HPS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JCCIX charges 0.98%/yr vs 0.01%/yr for HPS.
Доходность
Сравнение доходности JCCIX и HPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCCIX показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у HPS с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции JCCIX превзошли акции HPS по среднегодовой доходности: 10.33% против 5.37% соответственно.
JCCIX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 17.92%
- 6 месяцев
- 17.67%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 10.33%
HPS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам JCCIX и HPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCCIX John Hancock Small Cap Core Fund | 17.92% | -1.90% | 10.62% | 16.52% | -19.09% | 24.10% | 25.99% | 26.79% | -18.28% | 16.04% |
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 4.92% | 4.86% | 15.65% | 7.66% | -16.56% | 16.44% | -3.00% | 31.43% | -8.37% | 14.32% |
Correlation
The correlation between JCCIX and HPS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2013 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCCIX vs. HPS — Ранг доходности на риск
JCCIX
HPS
Сравнение JCCIX c HPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCCIX | HPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.56 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 4.14 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCCIX | HPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.19 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.25 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.25 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок JCCIX и HPS
Максимальная просадка JCCIX за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки HPS в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCCIX и HPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCCIX | HPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -70.04% | +31.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -7.61% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -17.58% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -29.39% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.69% | -52.12% | +13.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -2.11% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -8.37% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.87% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCCIX и HPS
John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что JCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCCIX | HPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 2.69% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 7.19% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 9.56% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 15.66% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 21.46% | +0.02% |
Сравнение комиссий JCCIX и HPS
JCCIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии HPS в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCCIX и HPS
Дивидендная доходность JCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности HPS в 9.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 9.07% | 9.16% | 8.78% | 9.34% | 9.15% | 7.04% | 7.63% | 7.41% | 9.26% | 7.82% | 8.27% | 7.53% |
JCCIX John Hancock Small Cap Core Fund | 3.84% | 4.53% | 0.96% | 0.83% | 0.99% | 12.20% | 1.43% | 0.00% | 5.55% | 11.90% | 0.73% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
JCCIX and HPS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCCIX has higher volatility (5.16%) compared to HPS (2.69%). In terms of maximum drawdown, JCCIX dropped -38.69% vs HPS's -70.04%.
JCCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCCIX и HPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор