PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCBUX с PCGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCBUX с PCGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).

JCBUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 22 февр. 2005 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности JCBUX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCBUX и PCGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCBUX
JPMorgan Core Bond Fund Class R6		0.15%7.55%2.25%5.85%-12.18%-0.95%8.28%8.59%0.35%3.88%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, JCBUX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции JCBUX превзошли акции PCGTX по среднегодовой доходности: 2.17% против 1.63% соответственно.

JCBUX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.37%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.17%

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Bond Fund Class R6

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Часто сравнивают с JCBUX:
JCBUX с BAGIXJCBUX с SWPPXJCBUX с HYLBJCBUX с BAGSXJCBUX с FIKQXJCBUX с VBILXJCBUX с FTHRX
Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с UMMGXPCGTX с TRLVXPCGTX с FMBPXPCGTX с AVIGXPCGTX с DHRAXPCGTX с NCRLX

Сравнение комиссий JCBUX и PCGTX

JCBUX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
JCBUX
JPMorgan Core Bond Fund Class R6

Доходность на риск

JCBUX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCBUX
Ранг доходности на риск JCBUX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCBUX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCBUX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCBUX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCBUX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCBUX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCBUX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCBUXPCGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.43

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.29

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.69

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

7.64

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCBUX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCBUX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCGTX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCBUX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCBUXPCGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.43

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.05

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.31

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.97

-0.14

Корреляция

Корреляция между JCBUX и PCGTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCBUX и PCGTX

Дивидендная доходность JCBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCBUX
JPMorgan Core Bond Fund Class R6		4.20%4.12%4.12%3.66%2.85%2.98%4.15%3.37%3.06%3.03%3.07%2.77%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Просадки

Сравнение просадок JCBUX и PCGTX

Максимальная просадка JCBUX за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCBUX и PCGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCBUXPCGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-19.34%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-3.10%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-19.20%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.46%

-19.34%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.57%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-1.86%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.09%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JCBUX и PCGTX

Текущая волатильность для JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) составляет 1.61%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что JCBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCBUXPCGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.15%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

4.14%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

6.23%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

7.10%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

5.35%

-0.68%