Сравнение JCBUX с MCDWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX).
JCBUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 22 февр. 2005 г.. MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JCBUX и MCDWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCBUX и MCDWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 0.15% | 7.55% | 2.25% | 5.85% | -12.18% | -0.95% | 4.92% |
MCDWX Manning & Napier Credit Series | -0.13% | 7.57% | 4.13% | 7.31% | -11.13% | 0.01% | 8.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JCBUX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у MCDWX с доходностью -0.13%.
JCBUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.17%
MCDWX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCBUX и MCDWX
JCBUX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии MCDWX в 0.10%.
Доходность на риск
JCBUX vs. MCDWX — Ранг доходности на риск
JCBUX
MCDWX
Сравнение JCBUX c MCDWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCBUX | MCDWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.51 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.12 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.26 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 8.14 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCBUX | MCDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.51 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.37 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.58 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между JCBUX и MCDWX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCBUX и MCDWX
Дивидендная доходность JCBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности MCDWX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 4.20% | 4.12% | 4.12% | 3.66% | 2.85% | 2.98% | 4.15% | 3.37% | 3.06% | 3.03% | 3.07% | 2.77% |
MCDWX Manning & Napier Credit Series | 4.43% | 4.83% | 4.41% | 4.48% | 3.25% | 4.45% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCBUX и MCDWX
Максимальная просадка JCBUX за все время составила -16.46%, примерно равная максимальной просадке MCDWX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCBUX и MCDWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCBUX | MCDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -15.96% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.20% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -15.96% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.63% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -4.24% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.61% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCBUX и MCDWX
JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Manning & Napier Credit Series (MCDWX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что JCBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCBUX | MCDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.42% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 2.00% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 3.31% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 4.62% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.41% | +0.26% |