Сравнение JCBUX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
JCBUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 22 февр. 2005 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JCBUX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCBUX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | -0.04% | 7.55% | 2.25% | 5.85% | -12.18% | -0.95% | 8.28% | 8.59% | 0.35% | 3.88% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.29% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JCBUX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции JCBUX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 2.15% против 2.53% соответственно.
JCBUX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.15%
LSSAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCBUX и LSSAX
JCBUX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Доходность на риск
JCBUX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
JCBUX
LSSAX
Сравнение JCBUX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCBUX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.61 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.49 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.41 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 10.00 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCBUX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.61 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.25 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.95 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JCBUX и LSSAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCBUX и LSSAX
Дивидендная доходность JCBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности LSSAX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 4.21% | 4.12% | 4.12% | 3.66% | 2.85% | 2.98% | 4.15% | 3.37% | 3.06% | 3.03% | 3.07% | 2.77% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 4.28% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок JCBUX и LSSAX
Максимальная просадка JCBUX за все время составила -16.46%, примерно равная максимальной просадке LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCBUX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCBUX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -16.40% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.45% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -16.40% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | -16.40% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.53% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -1.98% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.84% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCBUX и LSSAX
JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что JCBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCBUX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.24% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.68% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.69% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 5.73% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.39% | +0.28% |