Сравнение JCBUX с FSMOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX).
JCBUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 22 февр. 2005 г.. FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JCBUX и FSMOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCBUX и FSMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 0.35% | 7.55% | 2.25% | 2.41% |
FSMOX Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund | 0.36% | 8.52% | 1.45% | 1.16% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JCBUX показывает доходность 0.35%, а FSMOX немного выше – 0.36%.
JCBUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.18%
FSMOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCBUX и FSMOX
И JCBUX, и FSMOX имеют комиссию равную 0.33%.
Доходность на риск
JCBUX vs. FSMOX — Ранг доходности на риск
JCBUX
FSMOX
Сравнение JCBUX c FSMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCBUX | FSMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.71 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.87 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 5.17 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCBUX | FSMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.63 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между JCBUX и FSMOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCBUX и FSMOX
Дивидендная доходность JCBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FSMOX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 4.19% | 4.12% | 4.12% | 3.66% | 2.85% | 2.98% | 4.15% | 3.37% | 3.06% | 3.03% | 3.07% | 2.77% |
FSMOX Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund | 4.07% | 4.44% | 5.07% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCBUX и FSMOX
Максимальная просадка JCBUX за все время составила -16.46%, что больше максимальной просадки FSMOX в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCBUX и FSMOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCBUX | FSMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -8.65% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.96% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.77% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -1.78% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.07% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCBUX и FSMOX
JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что JCBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCBUX | FSMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.53% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.60% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 4.59% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 6.29% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 6.29% | -1.62% |