PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JBTM с ZWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JBTM с ZWS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JBTM (JBTMarel Corp) and ZWS (Zurn Water Solutions Corporation) are both stocks. JBTM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ZWS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, JBTM returned 8.30%/yr vs 26.35%/yr for ZWS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JBTM и ZWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JBTMarel Corp (JBTM) и Zurn Water Solutions Corporation (ZWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBTM показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у ZWS с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции JBTM уступали акциям ZWS по среднегодовой доходности: 8.30% против 26.35% соответственно.

JBTM

1 день
3.13%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
-12.65%
С начала года
-7.78%
1 год
6.85%
3 года*
6.31%
5 лет*
0.96%
10 лет*
8.30%

ZWS

1 день
1.57%
1 месяц
-2.40%
6 месяцев
2.81%
С начала года
4.54%
1 год
33.59%
3 года*
21.65%
5 лет*
34.37%
10 лет*
26.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBTM и ZWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JBTM
JBTMarel Corp		-7.78%18.90%28.31%9.29%-40.30%35.24%1.50%57.49%-34.91%29.48%
ZWS
Zurn Water Solutions Corporation		4.54%25.81%28.08%40.63%-41.48%299.70%22.26%42.14%-11.80%32.82%

Correlation

The correlation between JBTM and ZWS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

0.52

The correlation between JBTM and ZWS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBTM:

$7.22B

ZWS:

$8.11B

EPS

JBTM:

$3.20

ZWS:

$1.25

Коэффициент P/E

JBTM:

43.35

ZWS:

38.58

Коэффициент PEG

JBTM:

0.62

ZWS:

2.37

Коэффициент P/S

JBTM:

1.87

ZWS:

4.73

Коэффициент P/B

JBTM:

1.62

ZWS:

5.11

Общая выручка (12 мес.)

JBTM:

$3.88B

ZWS:

$1.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBTM:

$1.37B

ZWS:

$760.20M

EBITDA (12 мес.)

JBTM:

$486.10M

ZWS:

$369.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JBTMarel Corp

Zurn Water Solutions Corporation

Часто сравнивают с JBTM:
JBTM с GILDJBTM с COP
Часто сравнивают с ZWS:
ZWS с BTUZWS с T.TOZWS с AWIZWS с SPYZWS с PGRZWS с ZTOZWS с LNN

Доходность на риск

JBTM vs. ZWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBTM
Ранг доходности на риск JBTM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBTM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBTM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBTM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBTM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBTM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ZWS
Ранг доходности на риск ZWS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBTM c ZWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JBTMarel Corp (JBTM) и Zurn Water Solutions Corporation (ZWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JBTMZWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.11

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
2.02

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

1.98

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

5.43

-4.94

JBTM vs. ZWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBTM на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа ZWS равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBTM и ZWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JBTM и ZWS

Максимальная просадка JBTM за все время составила -59.26%, что больше максимальной просадки ZWS в -52.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBTM и ZWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBTMZWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.26%

-52.43%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.46%

-17.02%

-14.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.24%

-30.18%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.39%

-47.25%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.39%

-47.25%

-5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.75%

-8.15%

-10.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.46%

-16.06%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.16%

6.21%

+7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JBTM и ZWS

JBTMarel Corp (JBTM) и Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) имеют волатильность 9.61% и 9.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBTMZWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

9.35%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.03%

23.25%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.70%

30.39%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.51%

62.40%

-23.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.71%

51.59%

-9.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBTM и ZWS

Дивидендная доходность JBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности ZWS в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBTM
JBTMarel Corp		0.29%0.27%0.31%0.40%0.44%0.26%0.35%0.36%0.56%0.36%0.47%0.74%
ZWS
Zurn Water Solutions Corporation		0.87%0.82%0.88%0.99%0.95%92.93%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBTM и ZWS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JBTMarel Corp и Zurn Water Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
936.00M
433.00M
(JBTM) Общая выручка
(ZWS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JBTM и ZWS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JBTMarel Corp и Zurn Water Solutions Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
35.2%
47.5%
Активы портфеля
JBTM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JBTMarel Corp сообщила о валовой прибыли в 329.00M при выручке в 936.00M, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

ZWS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 205.80M при выручке в 433.00M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.

JBTM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JBTMarel Corp сообщила об операционной прибыли в 68.00M при выручке в 936.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

ZWS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.10M при выручке в 433.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

JBTM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JBTMarel Corp сообщила о чистой прибыли в 45.00M при выручке в 936.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

ZWS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.90M при выручке в 433.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

JBTM and ZWS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBTM has higher volatility (9.61%) compared to ZWS (9.35%). In terms of maximum drawdown, JBTM dropped -59.26% vs ZWS's -52.43%.

ZWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBTM и ZWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор