Сравнение JBSSX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
JBSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JBSSX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBSSX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | -0.52% | 13.25% | 5.46% | 16.55% | -15.45% | 8.82% | 11.06% | 18.45% | -6.00% | 15.29% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JBSSX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции JBSSX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 6.72% против 10.52% соответственно.
JBSSX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.72%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBSSX и LTFIX
JBSSX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Доходность на риск
JBSSX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
JBSSX
LTFIX
Сравнение JBSSX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBSSX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.99 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.51 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.38 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 6.60 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBSSX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.99 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.67 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.43 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между JBSSX и LTFIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSSX и LTFIX
Дивидендная доходность JBSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | 3.55% | 3.53% | 3.27% | 2.75% | 2.05% | 5.11% | 3.42% | 3.15% | 5.49% | 2.04% | 2.15% | 2.13% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок JBSSX и LTFIX
Максимальная просадка JBSSX за все время составила -21.91%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSSX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBSSX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.91% | -52.73% | +30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -11.48% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -26.80% | +6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | -33.50% | +11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -6.06% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -7.70% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.40% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSSX и LTFIX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) составляет 3.23%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что JBSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBSSX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 5.91% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 9.34% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.12% | 15.96% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 15.42% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 15.80% | -6.60% |