Сравнение JBBB с OILT
JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both exchange-traded funds - JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. JBBB is actively managed, while OILT is passively managed. Over the past year, JBBB returned 5.54% vs 49.01% for OILT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. JBBB charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for OILT.
Доходность
Сравнение доходности JBBB и OILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBBB показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 34.29%.
JBBB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 34.29%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBBB и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 1.86% | 5.43% | 12.50% | 0.16% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 34.29% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
Correlation
The correlation between JBBB and OILT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение распределения секторов JBBB и OILT
Секторы
JBBB
OILT
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
JBBB
OILT
-
Сырьевые материалы
JBBB
-
OILT
-
Коммуникационные услуги
JBBB
-
OILT
-
Потребительский циклический сектор
JBBB
-
OILT
-
Потребительский защитный сектор
JBBB
-
OILT
-
Энергетика
JBBB
-
OILT
Здравоохранение
JBBB
-
OILT
-
Промышленность
JBBB
-
OILT
-
Недвижимость
JBBB
-
OILT
-
Технологии
JBBB
-
OILT
-
Коммунальные услуги
JBBB
-
OILT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBBB vs. OILT — Ранг доходности на риск
JBBB
OILT
Сравнение JBBB c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBBB | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.57 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 8.64 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBBB | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.41 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок JBBB и OILT
Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и OILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBBB | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.57% | -35.21% | +24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -13.79% | +11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.37% | +9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -12.92% | +11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 5.69% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBBB и OILT
Текущая волатильность для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) составляет 0.45%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что JBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBBB | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 9.95% | -9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 21.12% | -18.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 27.96% | -24.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 28.70% | -23.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 28.70% | -23.44% |
Сравнение комиссий JBBB и OILT
JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBBB и OILT
Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности OILT в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.13% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.45% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JBBB and OILT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILT has higher volatility (9.95%) compared to JBBB (0.45%). In terms of maximum drawdown, JBBB dropped -10.57% vs OILT's -35.21%.
On 1-year performance, OILT leads with 49.01% vs 5.54% for JBBB. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILT has performed better with a 49.01% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.
JBBB has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 2.45% for OILT.
JBBB is categorized as CLO, while OILT is Energy Equities. They also come from different issuers: Janus Henderson and Texas Capital. Their fees differ too: 0.49% for JBBB and 0.35% for OILT.
OILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBBB и OILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор