Сравнение JBBB с BAMU
JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, JBBB returned 4.69% vs 2.87% for BAMU. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. JBBB charges 0.49%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности JBBB и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBBB показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
JBBB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBBB и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 1.67% | 4.40% | 10.72% | 3.38% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between JBBB and BAMU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.01 |
The correlation between JBBB and BAMU shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBBB vs. BAMU — Ранг доходности на риск
JBBB
BAMU
Сравнение JBBB c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBBB | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 2.41 | -1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 24.37 | -22.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 96.52 | -90.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBBB и BAMU
Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBBB | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.79% | -0.36% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -0.12% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.02% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.03% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBBB и BAMU
Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что JBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBBB | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.09% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 0.39% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 0.58% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.21% | 0.87% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 0.87% | +4.34% |
Сравнение комиссий JBBB и BAMU
JBBB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBBB и BAMU
Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 6.70% | 7.41% | 7.65% | 8.10% | 5.03% |
Часто задаваемые вопросы
JBBB and BAMU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBBB has higher volatility (1.30%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, JBBB dropped -10.79% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, JBBB leads with 4.69% vs 2.87% for BAMU. On fees, JBBB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JBBB has performed better with a 4.69% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JBBB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
JBBB has the higher dividend yield at 6.70%, compared with 3.05% for BAMU.
JBBB is categorized as CLO, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Janus Henderson and Brookstone. Their fees differ too: 0.49% for JBBB and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBBB и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор