PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAZZ с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAZZ с AMDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JAZZ (Jazz Pharmaceuticals plc) is a stock, while AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past year, JAZZ returned 109.33% vs 240.44% for AMDY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JAZZ и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAZZ показывает доходность 35.84%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 110.49%.

JAZZ

1 день
2.13%
1 месяц
10.99%
С начала года
35.84%
6 месяцев
38.20%
1 год
109.33%
3 года*
21.63%
5 лет*
5.88%
10 лет*
4.22%

AMDY

1 день
3.39%
1 месяц
46.76%
С начала года
110.49%
6 месяцев
111.80%
1 год
240.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAZZ и AMDY

2026 (YTD)202520242023
JAZZ
Jazz Pharmaceuticals plc		35.84%38.04%0.12%-6.71%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		110.49%53.93%-17.00%26.24%

Correlation

The correlation between JAZZ and AMDY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jazz Pharmaceuticals plc

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с JAZZ:
JAZZ с BMRNJAZZ с SMGJAZZ с BCRXJAZZ с VOOJAZZ с CRSPJAZZ с SPYJAZZ с HD
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Доходность на риск

JAZZ vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAZZ
Ранг доходности на риск JAZZ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAZZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAZZ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAZZ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAZZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAZZ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAZZ c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAZZAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
4.53

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
4.54

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.64

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.63

8.77

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.75

19.77

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAZZ vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAZZ на текущий момент составляет 2.98, что ниже коэффициента Шарпа AMDY равного 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAZZ и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAZZAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

4.53

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.25

-1.06

Просадки

Сравнение просадок JAZZ и AMDY

Максимальная просадка JAZZ за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAZZ и AMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAZZAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.90%

-53.92%

-42.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-27.59%

+16.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

0.00%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-18.02%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

12.22%

-7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JAZZ и AMDY

Текущая волатильность для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) составляет 9.90%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что JAZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAZZAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

20.81%

-10.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

39.99%

-16.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.89%

53.40%

-16.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.75%

46.01%

-14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.77%

46.01%

-13.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAZZ и AMDY

JAZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.91%.

ПозицияTTM202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		54.91%80.68%109.98%6.68%
JAZZ
Jazz Pharmaceuticals plc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAZZ and AMDY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (20.81%) compared to JAZZ (9.90%). In terms of maximum drawdown, JAZZ dropped -96.90% vs AMDY's -53.92%.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAZZ и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор