Сравнение JAWWX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
JAWWX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JAWWX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAWWX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWWX Janus Henderson Global Research Fund Class T | -5.19% | 20.67% | 23.40% | 26.66% | -19.64% | 17.72% | 20.09% | 28.78% | -6.97% | 26.75% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 9.34% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, JAWWX показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 9.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JAWWX имеют среднегодовую доходность 12.46%, а акции VGPMX немного впереди с 12.90%.
JAWWX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 12.46%
VGPMX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 21.84%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAWWX и VGPMX
JAWWX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
JAWWX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
JAWWX
VGPMX
Сравнение JAWWX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAWWX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 3.30 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.88 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.62 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 5.04 | -3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 20.55 | -14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAWWX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 3.30 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.15 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.25 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между JAWWX и VGPMX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAWWX и VGPMX
Дивидендная доходность JAWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности VGPMX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWWX Janus Henderson Global Research Fund Class T | 8.47% | 8.03% | 8.21% | 4.82% | 4.44% | 11.58% | 3.68% | 4.77% | 6.85% | 0.60% | 0.75% | 0.75% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.57% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок JAWWX и VGPMX
Максимальная просадка JAWWX за все время составила -76.60%, примерно равная максимальной просадке VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWWX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAWWX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.60% | -78.85% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -12.80% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -22.71% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -54.59% | +19.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -6.62% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.03% | -34.68% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.14% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAWWX и VGPMX
Текущая волатильность для Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) составляет 6.01%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что JAWWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAWWX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 7.43% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 13.52% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 19.49% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.20% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 21.67% | -3.70% |