Сравнение JAWGX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
JAWGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности JAWGX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAWGX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWGX Janus Henderson VIT Global Research Portfolio | -5.17% | 20.97% | 23.56% | 26.77% | -19.21% | 18.12% | 19.64% | 29.06% | -6.86% | 27.03% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JAWGX показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции JAWGX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 12.64% против 6.34% соответственно.
JAWGX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 12.64%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAWGX и MFWIX
JAWGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
JAWGX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
JAWGX
MFWIX
Сравнение JAWGX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAWGX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.44 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.99 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.89 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 7.31 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAWGX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.44 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между JAWGX и MFWIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAWGX и MFWIX
Дивидендная доходность JAWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWGX Janus Henderson VIT Global Research Portfolio | 9.74% | 9.24% | 3.81% | 3.46% | 14.54% | 5.09% | 5.34% | 6.73% | 1.27% | 0.75% | 1.06% | 0.69% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок JAWGX и MFWIX
Максимальная просадка JAWGX за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWGX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAWGX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -33.01% | -37.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -6.85% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | -20.22% | -8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.80% | -23.36% | -11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -5.18% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.25% | -3.83% | -18.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.77% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAWGX и MFWIX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что JAWGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAWGX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 3.44% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 5.43% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 8.94% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 9.11% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 9.61% | +8.35% |