PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAWGX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAWGX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

JAWGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности JAWGX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAWGX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		-5.17%20.97%23.56%26.77%-19.21%18.12%19.64%29.06%-6.86%27.03%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, JAWGX показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции JAWGX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 12.64% против 9.98% соответственно.

JAWGX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-3.47%
1 год
15.83%
3 года*
18.26%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.64%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с JAWGX:
JAWGX с PRGSXJAWGX с VOOJAWGX с JAGTXJAWGX с JGLTXJAWGX с VMVFXJAWGX с JANIXJAWGX с FMIEX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий JAWGX и GLIFX

JAWGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Доходность на риск

JAWGX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAWGX
Ранг доходности на риск JAWGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAWGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAWGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAWGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAWGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAWGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAWGX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAWGXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.28

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.90

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.78

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

11.41

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAWGX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAWGX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAWGX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAWGXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.28

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.15

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.85

-0.36

Корреляция

Корреляция между JAWGX и GLIFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAWGX и GLIFX

Дивидендная доходность JAWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		9.74%9.24%3.81%3.46%14.54%5.09%5.34%6.73%1.27%0.75%1.06%0.69%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок JAWGX и GLIFX

Максимальная просадка JAWGX за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWGX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAWGXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-29.65%

-40.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-9.00%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-17.15%

-11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-29.65%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-6.13%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.25%

-3.35%

-18.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.19%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JAWGX и GLIFX

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что JAWGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAWGXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.77%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

7.40%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

10.73%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

10.71%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

13.25%

+4.71%