PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAWGX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAWGX с FGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).

JAWGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JAWGX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAWGX и FGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		-5.17%20.97%23.56%26.77%-19.21%18.12%19.64%29.06%-6.86%27.03%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, JAWGX показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции JAWGX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 12.64% против 8.78% соответственно.

JAWGX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-3.47%
1 год
15.83%
3 года*
18.26%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.64%

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с JAWGX:
JAWGX с PRGSXJAWGX с VOOJAWGX с JAGTXJAWGX с JGLTXJAWGX с VMVFXJAWGX с GLIFXJAWGX с JANIX
Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с MFWIXFGIAX с RTXAXFGIAX с CSUAXFGIAX с APFDXFGIAX с ARTHXFGIAX с CWGIX

Сравнение комиссий JAWGX и FGIAX

JAWGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.

FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Доходность на риск

JAWGX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAWGX
Ранг доходности на риск JAWGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAWGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAWGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAWGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAWGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAWGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAWGX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAWGXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.79

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.30

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.73

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

12.62

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAWGX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAWGX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FGIAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAWGX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAWGXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.79

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.80

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.07

Корреляция

Корреляция между JAWGX и FGIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAWGX и FGIAX

Дивидендная доходность JAWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности FGIAX в 9.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		9.74%9.24%3.81%3.46%14.54%5.09%5.34%6.73%1.27%0.75%1.06%0.69%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок JAWGX и FGIAX

Максимальная просадка JAWGX за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWGX и FGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAWGXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-49.35%

-21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-8.29%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-21.08%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-38.02%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-3.06%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.25%

-7.22%

-15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.79%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JAWGX и FGIAX

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что JAWGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAWGXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.15%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

7.07%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

12.28%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

13.08%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

15.17%

+2.79%