PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVAX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVAX с TIBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAVAX (James Aggressive Allocation Fund) and TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, JAVAX returned 8.12%/yr vs 12.70%/yr for TIBIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAVAX charges 1.01%/yr vs 0.93%/yr for TIBIX.

Доходность

Сравнение доходности JAVAX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVAX показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции JAVAX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 8.12% против 12.70% соответственно.

JAVAX

1 день
-0.49%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.48%
6 месяцев
11.00%
1 год
28.50%
3 года*
19.28%
5 лет*
10.23%
10 лет*
8.12%

TIBIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.29%
С начала года
17.68%
6 месяцев
20.98%
1 год
39.13%
3 года*
26.73%
5 лет*
16.36%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVAX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		11.48%15.92%19.13%19.31%-15.81%16.87%-1.43%19.20%-13.31%11.45%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		17.68%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Correlation

The correlation between JAVAX and TIBIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.73

The correlation between JAVAX and TIBIX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Aggressive Allocation Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с JAVAX:
JAVAX с DGRWJAVAX с JASCXJAVAX с GLRBXJAVAX с JMCRXJAVAX с QBDSXJAVAX с EKBAXJAVAX с CONWX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VOOTIBIX с SCHDTIBIX с SCHG

Доходность на риск

JAVAX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVAX
Ранг доходности на риск JAVAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVAX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAXTIBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
4.69

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
6.76

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.94

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

7.37

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.90

28.75

-11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVAX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVAX на текущий момент составляет 2.62, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVAX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

4.69

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.47

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.94

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.77

-0.16

Просадки

Сравнение просадок JAVAX и TIBIX

Максимальная просадка JAVAX за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVAX и TIBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-48.88%

+21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-5.39%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-9.23%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-20.79%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-34.85%

+7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.23%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-5.96%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.38%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVAX и TIBIX

James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что JAVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.08%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

6.96%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

8.46%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

11.16%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

13.50%

+0.27%

Сравнение комиссий JAVAX и TIBIX

JAVAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVAX и TIBIX

Дивидендная доходность JAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности TIBIX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		0.50%0.55%0.67%0.63%0.83%0.20%0.86%5.12%0.95%0.71%0.90%0.00%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.04%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Часто задаваемые вопросы

JAVAX and TIBIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAVAX has higher volatility (3.37%) compared to TIBIX (3.08%). In terms of maximum drawdown, JAVAX dropped -27.76% vs TIBIX's -48.88%.

TIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVAX и TIBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор