Сравнение JAVAX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
JAVAX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JAVAX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAVAX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVAX James Aggressive Allocation Fund | -1.96% | 15.92% | 19.13% | 19.31% | -15.81% | 16.87% | -1.43% | 19.20% | -13.31% | 11.45% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | -0.33% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JAVAX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции JAVAX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 6.84% против 5.38% соответственно.
JAVAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 6.84%
NWQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAVAX и NWQIX
JAVAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
JAVAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
JAVAX
NWQIX
Сравнение JAVAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAVAX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.58 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 3.49 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.56 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.91 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 11.90 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAVAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.58 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.86 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.72 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между JAVAX и NWQIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVAX и NWQIX
Дивидендная доходность JAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности NWQIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVAX James Aggressive Allocation Fund | 0.57% | 0.55% | 0.67% | 0.63% | 0.83% | 0.20% | 0.86% | 5.12% | 0.95% | 0.71% | 0.90% | 0.00% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.75% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок JAVAX и NWQIX
Максимальная просадка JAVAX за все время составила -27.76%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVAX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAVAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.76% | -23.89% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -3.75% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -17.75% | -4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.76% | -23.89% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -2.94% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -3.04% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.92% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAVAX и NWQIX
James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что JAVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAVAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 1.50% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 2.76% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 4.41% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 5.64% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 6.31% | +7.38% |