PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JATTX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JATTX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

JATTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JATTX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JATTX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T		-1.40%9.54%10.30%14.52%-23.75%6.63%28.41%28.30%-5.25%26.90%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, JATTX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции JATTX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 9.25% против 21.00% соответственно.

JATTX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
3.56%
1 год
16.18%
3 года*
8.63%
5 лет*
1.65%
10 лет*
9.25%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Triton Fund Class T

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с JATTX:
JATTX с VISGXJATTX с VBJATTX с VOOJATTX с FSMDJATTX с FAGIXJATTX с FSPSXJATTX с MASKX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий JATTX и KSOAX

JATTX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T

Доходность на риск

JATTX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JATTX
Ранг доходности на риск JATTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATTX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JATTX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JATTXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.32

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.64

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.41

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

0.67

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JATTX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JATTX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JATTX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JATTXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.32

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.57

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.06

Корреляция

Корреляция между JATTX и KSOAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JATTX и KSOAX

Дивидендная доходность JATTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T		11.70%11.54%7.74%7.29%6.35%20.71%4.17%4.30%7.56%5.11%2.83%7.89%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JATTX и KSOAX

Максимальная просадка JATTX за все время составила -57.77%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATTX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JATTXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.77%

-70.21%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-24.40%

+11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.90%

-33.28%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-47.11%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-10.22%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-15.88%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

14.91%

-11.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JATTX и KSOAX

Текущая волатильность для Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) составляет 7.34%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что JATTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JATTXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

7.98%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

19.42%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

28.84%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

27.74%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

25.84%

-5.31%