PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARTX с JNGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARTX с JNGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JARTX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARTX и JNGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		-12.33%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%29.05%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%

Доходность по периодам

С начала года, JARTX показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у JNGTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции JARTX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 14.39% против 20.41% соответственно.

JARTX

1 день
4.46%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-12.64%
1 год
12.58%
3 года*
17.35%
5 лет*
7.53%
10 лет*
14.39%

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с SCHDJARTX с VIGAXJARTX с FBGRXJARTX с FSELXJARTX с VRGWXJARTX с VTI
Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO

Сравнение комиссий JARTX и JNGTX

JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JNGTX в 0.79%.

JARTX
Janus Henderson Forty Fund
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Доходность на риск

JARTX vs. JNGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARTX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARTXJNGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.16

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.73

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.80

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

6.10

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARTX vs. JNGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа JNGTX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARTXJNGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.16

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.12

Корреляция

Корреляция между JARTX и JNGTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARTX и JNGTX

Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности JNGTX в 14.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		15.57%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%

Просадки

Сравнение просадок JARTX и JNGTX

Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и JNGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JARTXJNGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-84.79%

+28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-15.93%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.09%

-46.46%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-46.46%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.58%

-12.54%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.91%

-40.47%

+23.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

4.69%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JARTX и JNGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) составляет 7.78%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что JARTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JARTXJNGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

8.32%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

16.27%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

25.51%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

26.29%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

24.40%

-3.02%