Сравнение JARTX с JAFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX).
JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. JAFLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JARTX и JAFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARTX и JAFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
JAFLX Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio | -0.20% | 7.41% | 1.96% | 5.52% | -13.64% | -0.89% | 10.48% | 9.57% | -1.00% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, JARTX показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у JAFLX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции JARTX превзошли акции JAFLX по среднегодовой доходности: 14.39% против 2.09% соответственно.
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
JAFLX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARTX и JAFLX
JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JAFLX в 0.57%.
Доходность на риск
JARTX vs. JAFLX — Ранг доходности на риск
JARTX
JAFLX
Сравнение JARTX c JAFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARTX | JAFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.05 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.48 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.57 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 4.90 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARTX | JAFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.05 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.06 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.43 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.04 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между JARTX и JAFLX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARTX и JAFLX
Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности JAFLX в 5.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
JAFLX Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio | 5.35% | 5.34% | 5.09% | 4.27% | 4.75% | 4.84% | 2.87% | 3.31% | 3.21% | 2.98% | 2.92% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок JARTX и JAFLX
Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки JAFLX в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и JAFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARTX | JAFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -18.06% | -38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -2.87% | -16.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.09% | -18.06% | -23.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -18.06% | -23.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -1.98% | -13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -2.12% | -14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 0.92% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARTX и JAFLX
Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARTX | JAFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 1.60% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 2.44% | +11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 4.23% | +18.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 6.03% | +15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 4.92% | +16.46% |