Сравнение JARTX с HFQAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX).
JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. HFQAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 нояб. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JARTX и HFQAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARTX и HFQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -16.07% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund | 3.70% | 29.61% | 6.86% | 10.17% | -6.59% | 12.45% | 1.66% | 20.87% | -15.86% | 19.14% |
Доходность по периодам
С начала года, JARTX показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у HFQAX с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции JARTX превзошли акции HFQAX по среднегодовой доходности: 13.90% против 7.86% соответственно.
JARTX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -16.07%
- 6 месяцев
- -15.92%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 13.90%
HFQAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARTX и HFQAX
JARTX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии HFQAX в 1.24%.
Доходность на риск
JARTX vs. HFQAX — Ранг доходности на риск
JARTX
HFQAX
Сравнение JARTX c HFQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARTX | HFQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.88 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 2.36 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.25 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 8.84 | -7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARTX | HFQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.88 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.76 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.54 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между JARTX и HFQAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARTX и HFQAX
Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.27%, что больше доходности HFQAX в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 16.27% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund | 5.10% | 6.59% | 7.96% | 7.89% | 8.02% | 6.92% | 7.25% | 6.80% | 7.66% | 6.03% | 6.77% | 6.60% |
Просадки
Сравнение просадок JARTX и HFQAX
Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки HFQAX в -52.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и HFQAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARTX | HFQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -52.77% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -10.11% | -9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.09% | -21.83% | -19.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -34.79% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -9.03% | -10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -10.93% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 2.62% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARTX и HFQAX
Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARTX | HFQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.26% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 8.21% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 12.81% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 12.88% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 14.68% | +6.65% |