PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARTX с HFQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JARTX с HFQAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JARTX (Janus Henderson Forty Fund) and HFQAX (Janus Henderson Global Equity Income Fund) are both mutual funds - JARTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson, while HFQAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JARTX returned 16.28%/yr vs 8.42%/yr for HFQAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JARTX charges 1.20%/yr vs 1.24%/yr for HFQAX.

Доходность

Сравнение доходности JARTX и HFQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JARTX показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у HFQAX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции JARTX превзошли акции HFQAX по среднегодовой доходности: 16.28% против 8.42% соответственно.

JARTX

1 день
-1.90%
1 месяц
5.06%
С начала года
6.17%
6 месяцев
5.65%
1 год
23.06%
3 года*
22.20%
5 лет*
10.59%
10 лет*
16.28%

HFQAX

1 день
-0.25%
1 месяц
2.93%
С начала года
12.24%
6 месяцев
14.23%
1 год
26.40%
3 года*
18.18%
5 лет*
10.19%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JARTX и HFQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		6.17%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%29.05%
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		12.24%29.61%6.86%10.17%-6.59%12.45%1.66%20.87%-15.86%19.14%

Correlation

The correlation between JARTX and HFQAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г.

0.67

Over the past year, the correlation between JARTX and HFQAX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund

Janus Henderson Global Equity Income Fund

Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с FBGRXJARTX с SCHDJARTX с VTIJARTX с VRGWXJARTX с FSELXJARTX с VIGAX
Часто сравнивают с HFQAX:
HFQAX с TIBAXHFQAX с MIAQXHFQAX с HILYXHFQAX с GCOWHFQAX с SGENXHFQAX с JEPAXHFQAX с VWID

Доходность на риск

JARTX vs. HFQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
HFQAX
Ранг доходности на риск HFQAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFQAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFQAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFQAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFQAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFQAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARTX c HFQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARTXHFQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.38

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.21

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.69

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

9.65

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARTX vs. HFQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа HFQAX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и HFQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARTXHFQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.38

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.57

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.33

+0.26

Просадки

Сравнение просадок JARTX и HFQAX

Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки HFQAX в -52.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и HFQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JARTXHFQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-52.77%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-9.99%

-9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.22%

-12.20%

-10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.09%

-21.83%

-19.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-34.79%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.53%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.83%

-10.87%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

2.78%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JARTX и HFQAX

Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JARTXHFQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.40%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

9.39%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

11.32%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

13.04%

+8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

14.75%

+6.71%

Сравнение комиссий JARTX и HFQAX

JARTX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии HFQAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARTX и HFQAX

Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности HFQAX в 5.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		5.94%6.59%7.96%7.89%8.02%6.92%7.25%6.80%7.66%6.03%6.77%6.60%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		12.86%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%

Часто задаваемые вопросы

JARTX and HFQAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JARTX has higher volatility (5.00%) compared to HFQAX (4.40%). In terms of maximum drawdown, JARTX dropped -56.70% vs HFQAX's -52.77%.

HFQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JARTX и HFQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор