PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARTX с HFADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARTX с HFADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX).

JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. HFADX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности JARTX и HFADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARTX и HFADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		-12.33%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%10.10%
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		-1.54%5.88%1.69%6.30%-16.54%-0.74%9.45%9.58%0.56%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, JARTX показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у HFADX с доходностью -1.54%.

JARTX

1 день
4.46%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-12.64%
1 год
12.58%
3 года*
17.35%
5 лет*
7.53%
10 лет*
14.39%

HFADX

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.77%
3 года*
2.64%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund

Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D

Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с SCHDJARTX с VIGAXJARTX с FBGRXJARTX с FSELXJARTX с VRGWXJARTX с VTI
Часто сравнивают с HFADX:
HFADX с DFGBXHFADX с FBIIXHFADX с DGFFXHFADX с JATIXHFADX с EAIIXHFADX с PYGSXHFADX с SAXIX

Сравнение комиссий JARTX и HFADX

JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии HFADX в 0.68%.

JARTX
Janus Henderson Forty Fund
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D

Доходность на риск

JARTX vs. HFADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HFADX
Ранг доходности на риск HFADX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFADX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFADX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFADX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFADX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFADX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARTX c HFADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARTXHFADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.60

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.22

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.97

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

7.86

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARTX vs. HFADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа HFADX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и HFADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARTXHFADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.60

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.15

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.31

+0.24

Корреляция

Корреляция между JARTX и HFADX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARTX и HFADX

Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности HFADX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		15.57%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		3.50%3.75%2.94%2.40%8.93%1.47%4.47%3.62%5.05%1.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JARTX и HFADX

Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки HFADX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и HFADX.

Загрузка...

Показатели просадок

JARTXHFADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-21.50%

-35.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-2.11%

-17.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.09%

-21.50%

-19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.58%

-7.52%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.91%

-6.31%

-10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

0.53%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JARTX и HFADX

Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JARTXHFADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

1.09%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

1.45%

+12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

2.54%

+20.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

5.92%

+16.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

5.01%

+16.37%