Сравнение JAPN с USDX
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, JAPN returned -14.10% vs 5.97% for USDX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.79%.
JAPN
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -9.77% | 2.80% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.79% | 4.56% |
Correlation
The correlation between JAPN and USDX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. USDX — Ранг доходности на риск
JAPN
USDX
Сравнение JAPN c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAPN | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.77 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 6.40 | -6.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 43.95 | -45.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAPN | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 3.11 | -3.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 3.96 | -4.31 |
Просадки
Сравнение просадок JAPN и USDX
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -0.94% | -23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -0.94% | -23.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.74% | -0.64% | -19.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -0.06% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 0.14% | +12.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и USDX
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что JAPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 0.98% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 1.73% | +14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 1.93% | +17.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 1.68% | +17.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 1.68% | +17.94% |
Сравнение комиссий JAPN и USDX
JAPN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и USDX
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности USDX в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.27% | 0.24% | 0.00% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.90% | 5.88% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and USDX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (6.01%) compared to USDX (0.98%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs USDX's -0.94%.
On 1-year performance, USDX leads with 5.97% vs -14.10% for JAPN. On fees, JAPN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USDX has performed better with a 5.97% return vs -14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAPN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
USDX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 0.27% for JAPN.
JAPN is categorized as Japan Equities, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Horizon and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.98% for USDX.
USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор